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Bankertrag und Bevölkerungsdynamik

Eine empirische Untersuchung für deutsche Sparkassen

von Marco Oestmann (Autor:in)
©2014 Dissertation XVI, 242 Seiten
Open Access

Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den quantitativen Auswirkungen des demographischen Wandels auf die zukünftige Ertragslage der deutschen Sparkassen. Hierzu wird ein mikroökonometrisch fundiertes Simulationsmodell genutzt, in das neben offiziellen Bevölkerungsprognosen ein neuartiger, detaillierter Datensatz von knapp 2,5 Millionen Kunden elf deutscher Sparkassen einfließt. Für verschiedene Szenarien werden aus dem Modell Prognosen der Kunden- und Ertragsentwicklung für den deutschen Sparkassensektor bis 2025 auf NUTS II-Ebene abgeleitet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für den Sparkassensektor insgesamt eine recht stabile Ertragssituation zu erwarten ist. Für einige Regionen, insbesondere in Ostdeutschland, ergibt sich dagegen eine existenzgefährdende Ertragserosion.

Inhaltsverzeichnis

  • Cover
  • Titel
  • Copyright
  • Autorenangaben
  • Über das Buch
  • Zitierfähigkeit des eBooks
  • Vorwort
  • Inhaltsverzeichnis
  • Abbildungsverzeichnis
  • Tabellenverzeichnis
  • 1 Einleitung
  • 1.1 Motivation und Konzeption der Untersuchung
  • 1.2 Aufbau der Untersuchung
  • 2 Sparkassen als Untersuchungsgegenstand
  • 2.1 Charakteristika öffentlich-rechtlicher Sparkassen
  • 2.1.1 Begriffsdefinition Sparkasse
  • 2.1.2 Öffentlicher Auftrag, Gewinnerzielung und -verwendung
  • 2.1.3 Rechtsform
  • 2.1.4 Subsidiaritätsprinzip - Arbeitsteilung innerhalb der Sparkassenorganisation
  • Subsidiaritäts- und Dezentralitätsprinzip
  • 2.1.5 Beschränkungen der Geschäftstätigkeit
  • 2.1.5.1 Regionalprinzip - Räumliche Beschränkungen
  • 2.1.5.1.1 Organisationsrechtliches Regionalprinzip
  • 2.1.5.1.2 Geschäftsrechtliches Regionalprinzip
  • 2.1.5.1.3 Das Regionalprinzip und neuere Entwicklung in der IKT
  • 2.1.5.2 Enumerations- und Verbotsprinzip - Einschränkung zulässiger Geschäfte
  • 2.2 Die Rolle der Sparkassen im deutschen Bankenmarkt
  • 2.2.1 Zahl der Kreditinstitute
  • 2.2.2 Zahl der Zweigstellen
  • 2.2.3 Zahl der Beschäftigten
  • 2.2.4 Marktanteile der Bankengruppen
  • 2.2.5 Ertragssituation
  • 2.2.6 Herausforderung und Bedrohungen
  • 2.2.7 Ein kleiner Exkurs - Die Rolle der Sparkassen in der DDR
  • 2.3 Zusammenfassung und Fazit
  • 3 Demographischer Wandel und Bankensektor - Literaturüberblick
  • 3.1 Auswirkungen des Demographischen Wandels auf den Bankensektor in der EU
  • 3.2 Demographischer Wandel und Regionalbanken in Deutschland
  • 3.3 Fazit
  • 4 Untersuchungsmethodik – Konzeptionelle Vorgehensweise
  • 4.1 Fallstudien: Entwicklung des Bankertrags auf Sparkassenebene
  • Determinanten des Bankertrags
  • Prognose der Kundenbasis und -struktur
  • Prognose der Ertragsentwicklung
  • 4.2 Hochrechnung: Simulation für den deutschen Sparkassensektor
  • 4.3 Gliederung der methodischen Untersuchung
  • 5 Datenbasis
  • 5.1 Individualkundendaten
  • 5.1.1 Der Deckungsbeitrag II als Maß des Bankenertrags
  • 5.1.2 Potentielle kundenindividuelle Bestimmungsfaktoren des Bankertrags
  • 5.1.2.1 Persönliche soziodemographische Variablen
  • 5.1.2.2 Variablen der Kundenbeziehung
  • 5.1.3 Bereinigung der Einzeldatensätze
  • 5.1.4 Aggregation der Einzeldatensätze
  • 5.1.5 Charakterisierung der Sparkassen und Anzahl der Kundendatensätze
  • 5.1.6 Altersstruktur der Kunden
  • 5.1.7 Deskriptive Statistik
  • 5.1.7.1 Aggregierte Teildatensätze der ost- und westdeutschen Sparkassen
  • 5.1.7.2 Aggregierter Gesamtdatensatz aller Sparkassen
  • 5.1.8 Portfoliostruktur nach Altersgruppen
  • Aktiva aus Kundensicht
  • Passiva aus Kundensicht
  • 5.2 Bevölkerungsdaten
  • 5.2.1 Überblick
  • Fallstudien
  • Hochrechnung
  • 5.2.2 Methodik von Bevölkerungsprognosen
  • 5.2.3 Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnungen der Statistischen Landesämter
  • 5.2.3.1 Annahmen
  • Mortalität
  • Fertilität
  • Migration
  • 5.2.3.2 Ergebnisse: Demographische Entwicklung in den Geschäftsgebieten
  • 5.2.4 Bevölkerungsprognose 2025/2050 des BBR
  • 5.2.4.1 Annahmen
  • Fertilität
  • Mortalität
  • Migration
  • 5.2.4.2 Ergebnisse: Demographische Entwicklung in den deutschen NUTS II-Regionen
  • Bevölkerungsentwicklung
  • Veränderung Durchschnittsalter
  • Veränderung Altenkoeffizient
  • 6 Determinanten des Bankertrags
  • 6.1 Zur Methodik der Regressionsanalyse
  • 6.2 Ertragsdeterminanten auf Sparkassenebene
  • Geschlecht
  • Alter
  • Wohnort
  • Fazit
  • 6.3 Ertragsdeterminanten auf aggregierter Ebene
  • 6.3.1 Schätzansatz ohne Sparkassendummyvariablen
  • Ergebnisse der Schätzungen (I) und (II): Homogenität zwischen ost- und westdeutschen Sparkassen?
  • Ergebnisse der Gesamtschätzungen (III) und (IV)
  • Dummyvariablen Alter
  • 6.3.2 Schätzansatz mit Sparkassendummyvariablen - Performancevergleich
  • 7 Prognose der Kundenentwicklung und der Kundenstruktur
  • 7.1 Untersuchung auf Sparkassenebene bis 2020
  • 7.1.1 Methodische Vorgehensweise
  • 7.1.2 Analyse der Marktausschöpfung zum Ende des Referenzjahres
  • 7.1.3 Prognose der Marktausschöpfung bis 2020
  • 7.1.3.1 Szenario I: Demographie (Benchmark)
  • 7.1.3.2 Szenario II: Demographie und Wettbewerb
  • 7.1.3.3 Graphische Illustration der Szenarien
  • 7.1.4 Prognose der Kundenentwicklung bis 2020
  • 7.1.4.1 Szenario I: Demographie (Benchmark)
  • 7.1.4.2 Szenario II: Demographie und Wettbewerb
  • 7.1.4.3 Ergebnisübersicht
  • 7.1.5 Prognose der Kundenstruktur
  • 7.2 Hochrechnung für Deutschland auf NUTS II-Ebene bis 2025
  • 7.2.1 Methodische Vorgehensweise
  • 7.2.2 Analyse der Marktausschöpfung zum Ende des Referenzjahres
  • 7.2.3 Prognose der Kundenentwicklung bis 2025
  • 7.2.3.1 Szenario I: Demographie (Benchmark)
  • 7.2.3.1.1 Ergebnisse für die NUTS II-Regionen
  • 7.2.3.1.2 Ergebnisse für den Sparkassensektor in Deutschland
  • 7.2.3.2 Szenario II: Demographie und Wettbewerb
  • 7.2.3.2.1 Ergebnisse für die NUTS II-Regionen
  • 7.2.3.2.2 Ergebnisse für den Sparkassensektor in Deutschland
  • 7.2.4 Prognose der Altersstruktur
  • 8 Prognose der Ertragsentwicklung
  • 8.1 Untersuchung auf Sparkassenebene bis 2020
  • 8.1.1 Methodische Vorüberlegungen
  • Prognose der ertragsgenerierenden Eigenschaften
  • Formale Darstellung
  • 8.1.2 Koeffizientenvektor
  • 8.1.3 Eigenschaftsmatrix und erwarteter Ertrag der repräsentativen Kunden
  • 8.1.4 Prognose der Ertragsentwicklung bis 2020
  • 8.1.4.1 Szenario I: Demographie (Benchmark)
  • 8.1.4.2 Szenario II: Demographie und Wettbewerb
  • 8.1.5 Ergebnisübersicht und Zusammenfassung
  • 8.2 Hochrechnung für Deutschland auf NUTS II-Ebene bis 2025
  • 8.2.1 Methodische Vorüberlegungen
  • 8.2.2 Koeffizientenvektor
  • 8.2.3 Eigenschaftsmatrix und erwarteter Ertrag der repräsentativen Kunden
  • 8.2.4 Prognose der Ertragsentwicklung bis 2025
  • 8.2.4.1 Szenario I: Demographie (Benchmark)
  • 8.2.4.1.1 Ergebnisse für die NUTS II-Regionen
  • 8.2.4.1.2 Ergebnisse für den Sparkassensektor
  • 8.2.4.2 Szenario II: Demographie und Wettbewerb
  • 8.2.4.2.1 Ergebnisse für die NUTS II-Regionen
  • 8.2.4.2.2 Ergebnisse für den Sparkassensektor
  • 8.2.5 Analyse der Ertragsstruktur
  • 8.3 Ein weiteres Szenario: Zunehmende Preissensitivität
  • 8.3.1 Ergebnisse auf Sparkassenebene bis 2020
  • 8.3.2 Hochrechnung für Deutschland auf NUTS II-Regionen
  • 8.3.2.1 Ergebnisse für die NUTS-II Regionen
  • 8.3.2.2 Ergebnisse für den Sparkassensektor
  • 9 Zusammenfassung und Fazit
  • Mögliche Erweiterungen
  • Literaturverzeichnis
  • Datenquellen
  • Gesetze und sonstige Rechtsquellen
  • Sonstige Internetquellen
  • Anhang
  • Korrelationsmatrizen
  • A1. Aggregierter Datensatz der ostdeutschen Sparkassen
  • A.2 Aggregierter Datensatz der westdeutschen Sparkassen
  • A.3 Gesamtdatensatz
  • Reihenübersicht

| XIII →

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Grundlegende Struktur der Sparkassen-Finanzgruppe (SFG)

Abbildung 2: Bestand an Kreditinstituten 2000-2009

Abbildung 3: Zahl der Zweigstellen 2000-2009

Abbildung 4: Beschäftigte im Kreditgewerbe 2009

Abbildung 5: Marktanteile der Bankengruppen Ende 2009

Abbildung 6: Eigenkapitalrentabilität in % vor Steuern (1995, 1999-2008)

Abbildung 7: Cost-Income Ratio (weite Abgrenzung) 2000-2008

Abbildung 8: Simulationsmodell - Methodische Vorgehensweise im Überblick

Abbildung 9: Deckungsbeitragsschema für ein Einzelgeschäft

Abbildung 10: Bevölkerungsstruktur Deutschland vs. Kundenstruktur der ost- und westdeutschen Sparkassen

Abbildung 11: Durchschnittliches Produktportfolio nach Altersklassen (I) – Subsamples

Abbildung 12: Durchschnittliche Vermögensstruktur nach Altersklassen – Subsamples

Abbildung 13: Durchschnittliches Produktportfolio nach Altersklassen (II) – Gesamt

Abbildung 14: Demographische Entwicklung in den Geschäftsgebieten (I)

Abbildung 15: Demographische Entwicklung in den Geschäftsgebieten (II)

Abbildung 16: Bevölkerungsentwicklung, Veränderung des Durchschnittsalters und des Altenkoeffizienten (NUTS II-Regionen, 2006/2025)

Abbildung 17: Koeffizienten der Altersdummies – Einzelschätzungen

Abbildung 18: Koeffizienten Dummyvariablen Alter (II) – aggregierte Datensätze

Abbildung 19: Aggregierte Marktausschöpfung der westdeutschen Sparkassen

Abbildung 20: Aggregierte Marktausschöpfung der ostdeutschen Sparkassen.

Abbildung 21: Marktausschöpfung der Bank 1 im Jahr 2020 (Szenario I und II)

Abbildung 22: Kundenprognose west- und große ostdeutsche Sparkassen (Szenario I)

Abbildung 23: Kundenprognose kleine und mittlere ostdeutsche Sparkassen (Szenario I)

Abbildung 24: Kundenprognose west- und große ostdeutsche Sparkassen (Szenario II)

Abbildung 25: Kundenprognose kleine und mittlere ostdeutsche Sparkassen (Szenario II)

Abbildung 26: Altersstruktur der Kunden 2006 und 2020 (Szenario 1) für Bank 1

Abbildung 27: Durchschnittliche Marktausschöpfung ost-/westdeutsche Sparkassen ← XIII | XIV →

Abbildung 28: Kundenentwicklung 2006-2025 im Szenario I (NUTS II-Ebene)

Abbildung 29: Kundenentwicklung 2006-2025 im Szenario I (Aggregate)

Abbildung 30: Kundenentwicklung 2006-2025 im Szenario II (NUTS II-Ebene)

Abbildung 31: Kundenentwicklung 2006-2025 im Szenario II (Aggregate)

Abbildung 32: Veränderung Durchschnittsalter der Kunden 2006/2025 (Szenario I / II)

Abbildung 33: Veränderung Alterskoeffizient 2006/2025 (Szenario I und II)

Abbildung 34: Altersstruktur der Kundenbasis für Bremen und Mecklenburg- Vorpommern zum Ende des Jahres 2006

Abbildung 35: Altersstruktur der Kundenbasis für Bremen und Mecklenburg- Vorpommern zum Ende des Jahres 2025

Abbildung 36: Erwarteter Ertrag der repräsentativen Kunden, Sparkasse 11

Abbildung 37: Ertragsprognose west- und große ostdeutsche Sparkassen (Szenario I)

Abbildung 38: Ertragsprognose kleine und mittlere ostdeutsche Sparkassen (Szenario I)

Abbildung 39: Ertragsprognose west- und große ostdeutsche Sparkassen (Szenario II)

Abbildung 40: Ertragsprognose kleine und mittlere ostdeutsche Sparkassen (Szenario II)

Abbildung 41: Mittlere Anlage- und Kreditbeträge nach Altersklassen

Abbildung 42: Durchschnittliche Girokontoquoten nach Altersklassen

Abbildung 43: Erwarteter Deckungsbeitrag II der repräsentativen Kunden

Abbildung 44: Ertragsentwicklung (DB II) 2006-2025 (Szenario I, NUTS II-Ebene)

Abbildung 45: Ertragsentwicklung (DB II) 2006-2025 (Szenario I, Aggregate)

Abbildung 46: Ertragsentwicklung (DB II) 2006-2025 (Szenario II, NUTS II-Ebene)

Abbildung 47: Ertragsentwicklung (DB II) 2006-2025 (Szenario II, Aggregate)

Abbildung 48: Zusammensetzung der erwarteten Erträge für westdeutsche Regionen

Abbildung 49: Zusammensetzung der erwarteten Erträge für ostdeutsche Regionen

Abbildung 50: Veränderung der Altersdummies über die Zeit in Szenario III

Abbildung 51: Ertragsentwicklung (DB II) 2006-2025 (Szenario III, NUTS II-Ebene)

Abbildung 52: Ertragsentwicklung (DB II) 2006-2025 (Szenario III, Aggregate)

Abbildung 53: Ertragsdifferenzen zwischen Szenario II und III (Aggregate)

| XV →

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Marktanteile bei ausgewählten Bilanzpositionen

Tabelle 2: Im Geschäft mit privaten Kunden aktive Kreditinstitute in der DDR

Tabelle 3: Die zwei Untersuchungsebenen im Überblick

Tabelle 4: Erhobene Informationen im Überblick

Tabelle 5: Siedlungsstrukturelle Kreistypen nach BBR-Systematik

Tabelle 6: Übersicht über die Teildatensätze

Tabelle 7: Deskriptive Statistik der kundenindividuellen Variablen (I)

Tabelle 8: Deskriptive Statistik ausgewählter kundenindividueller Variablen (II)

Tabelle 9: Deskriptive Statistik der kundenindividuellen Variablen (III)

Tabelle 10: Annahmen ausgewählter Varianten der 11. koordinierten Bevölkerungs-vorausberechnung des statistischen Bundesamtes

Tabelle 11: Beurteilungsschema zur demographischen Entwicklung im Geschäftsgebiet

Tabelle 12: Demographische Entwicklung in den Geschäftsgebieten

Tabelle 13: Determinanten des DB II auf Sparkassenebene

Tabelle 14: Determinanten des DB II für aggregierte Datensätze (I)

Tabelle 15: Determinanten des DB II für aggregierte Datensätze (II)

Tabelle 16: Entwicklung des Kundenbestands und demographische Entwicklung (Szenarien I und II, 2007-2020)

Tabelle 17: Durchschnittsalter der Kunden 2006/2007 und 2020 (Szenarien I und II)

Tabelle 18: Altenkoeffizient der Kundenbasis 2006/2007 und 2020 (Szenarien I und II)

Details

Seiten
XVI, 242
Jahr
2014
ISBN (PDF)
9783653048810
ISBN (ePUB)
9783653999686
ISBN (MOBI)
9783653999679
ISBN (Hardcover)
9783631619360
DOI
10.3726/978-3-653-04881-0
Open Access
CC-BY
Sprache
Deutsch
Erscheinungsdatum
2014 (August)
Schlagworte
Ertragsprognose Bankensektor Kundenprognose Demographischer Wandel
Erschienen
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. XVI, 242 S., 12 farb. Abb., 39 s/w Abb., 21 Tab.

Biographische Angaben

Marco Oestmann (Autor:in)

Marco Oestmann studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Hamburg, Basel und Kiel. Nach Tätigkeiten als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) und an der Helmut-Schmidt-Universität (HSU) ist er dort am Institut für VWL beschäftigt.

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