%0 Book
%A Martin Rietsch
%D 2018
%C Berlin, Germany
%I Peter Lang Verlag
%@ 1613-3056
%@ 9783631754368
%T Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
%R 10.3726/b13956
%U https://www.peterlang.com/document/1068502
%X Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert.
%K Währungsrisiko, Risikomanagement, Unternehmen, Wechselkursrisiko, Unternehmensmodell, Simulationsmodell
%G German