TY  - BOOK
AU  - Kai-Peter Menck
PY  - 2021
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 0531-7339
TI  - Rating mittels statistischer neuronaler Netze
T2  - Theoretische Relevanz, Abgrenzung und Anwendungspotential eines neuen Ansatzes zur Prognose von Finanzkrisen
UR  - https://www.peterlang.com/document/1092193
N2  - Effiziente Verfahren zur Bonitätsprognose von Kapitalnehmern gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese Untersuchung leistet hier dreierlei Beitrag. Zum ersten behandelt sie die Frage, inwieweit Ratings an den Finanzmärkten in ihrer derzeitigen Ausprägung aus theoretischer Sicht überhaupt eine Informationsfunktion zugeschrieben werden kann. Zum zweiten wird untersucht, ob und inwieweit das derzeit verfügbare und in der Literatur diskutierte Instrumentarium zur Lösung von Rating- und Klassifikationsproblemen transparente und effiziente Prognoseverfahren an die Hand gibt. Schließlich wird das zusätzliche Effizienzpotential statistischer neuronaler Netze dargelegt. Dabei wird dieses Konzept gleichzeitig aus dem bisher stärker mikroökonomischen Anwendungskontext herausgelöst und dessen besondere Leistungsfähigkeit auch für makroökonomische Fragestellungen aufgezeigt.
LA  - German
ER  -