%0 Book
%A Jürgen Marx
%D 2021
%C Berlin, Germany
%I Peter Lang Verlag
%@ 0531-7339
%T Mean Risk-Effizienz versus Stochastische Effizienz
%B Risikoaversion, Risikofreude und wechselnde Risikoeinstellung
%U https://www.peterlang.com/document/1096383
%X Sind die zielwirksamen Konsequenzen alternativer Handlungsmöglichkeiten nicht mit Sicherheit bekannt, so resultiert ein stochastisches Entscheidungsmodell. Unter Ausnutzung bekannter Präferenzinformationen können stochastisch effiziente Alternativen charakterisiert oder Mean Risk-effiziente Alternativen ermittelt werden. In diesem Zusammenhang werden in der Literatur überwiegend risikoaverse Entscheidungsträger betrachtet. Die vorliegende Arbeit verallgemeinert die für diese bekannten Erkenntnisse für das empirisch beobachtbare und Bernoulli-rationale Verhalten von risikofreudigen Entscheidungsträgern sowie von Entscheidungsträgern mit wechselnder Risikoeinstellung. Die Ausführungen werden durch numerische Beispiele unterstützt. Ein Problem der Portfolio Selection wird ausführlich analysiert, sowohl Mean Risk-effiziente als auch stochastisch effiziente Portfolios werden angegeben.
%K Unternehmen, Entscheidungstheorie, Risikoverteilung, Testprogramme, Konsistenz von Effizienzen, Risikoaversion, Repräsentative Nutzenfunktionen, Risikofreude /Risikoeinstelllung
%G German