TY  - BOOK
AU  - Jürgen Marx
PY  - 2021
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 0531-7339
TI  - Mean Risk-Effizienz versus Stochastische Effizienz
T2  - Risikoaversion, Risikofreude und wechselnde Risikoeinstellung
UR  - https://www.peterlang.com/document/1096383
N2  - Sind die zielwirksamen Konsequenzen alternativer Handlungsmöglichkeiten nicht mit Sicherheit bekannt, so resultiert ein stochastisches Entscheidungsmodell. Unter Ausnutzung bekannter Präferenzinformationen können stochastisch effiziente Alternativen charakterisiert oder Mean Risk-effiziente Alternativen ermittelt werden. In diesem Zusammenhang werden in der Literatur überwiegend risikoaverse Entscheidungsträger betrachtet. Die vorliegende Arbeit verallgemeinert die für diese bekannten Erkenntnisse für das empirisch beobachtbare und Bernoulli-rationale Verhalten von risikofreudigen Entscheidungsträgern sowie von Entscheidungsträgern mit wechselnder Risikoeinstellung. Die Ausführungen werden durch numerische Beispiele unterstützt. Ein Problem der Portfolio Selection wird ausführlich analysiert, sowohl Mean Risk-effiziente als auch stochastisch effiziente Portfolios werden angegeben.
KW  - Unternehmen, Entscheidungstheorie, Risikoverteilung, Testprogramme, Konsistenz von Effizienzen, Risikoaversion, Repräsentative Nutzenfunktionen, Risikofreude /Risikoeinstelllung
LA  - German
ER  -