%0 Book
%A Harm Bandholz
%D 2021
%C Berlin, Germany
%I Peter Lang Verlag
%T Konjunkturelle Frühindikatoren für die Bundesrepublik Deutschland und die Freie und Hansestadt Hamburg
%B Eine empirische Analyse unter Verwendung linearer und nichtlinearer dynamischer Faktormodelle
%U https://www.peterlang.com/document/1098110
%X Diese Arbeit entwickelt unter Verwendung linearer und nichtlinearer ökonometrischer Optimierungsverfahren alternative vierteljährliche Frühindikatoren zur kurzfristigen Prognose der ökonomischen Aktivität in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Freien und Hansestadt Hamburg. Sparsam parametrisiert setzen sich die Indikatoren vornehmlich aus Zeitreihen des Verarbeitenden Gewerbes zusammen. Trotz dieser Fokussierung gelingt es, Frühindikatoren zu konstruieren, die den Output-Lücken von Deutschland bzw. Hamburg während der letzten dreißig Jahre verlässlich vorlaufen. Ebenso zuverlässig weisen die im nichtlinearen Modell abgeleiteten Rezessionswahrscheinlichkeiten auf sämtliche konjunkturelle Abschwungphasen seit 1970 hin.
%K Verarbeitendes Gewerbe, Konjunkturprognose, Kurzfristige Prognose, Zeitreihenanalyse, konjunkturelle Frühindikator, dynamisches Faktormodell, Probit-Modell, konjunktureller Wendepunkt, Konjunkturindikator, Markov-Switching
%G German