%0 Book %A Martin Rietsch %D 2008 %C Berlin, Germany %I Peter Lang Verlag %@ 1613-3056 %@ 9783631754368 %T Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz %R 10.3726/b13956 %U https://www.peterlang.com/document/1068502 %X Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert. %K Unternehmensmodell, Simulationsmodell, Unternehmen, Währungsrisiko, Wechselkursrisiko, Risikomanagement %G German