%0 Book
%A Frieder Meyer-Bullerdiek
%D 2021
%C Berlin, Germany
%I Peter Lang Verlag
%T Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken
%B Ein theoretischer und empirischer Vergleich von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie und TIPP-Strategie (Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie)
%U https://www.peterlang.com/document/1108373
%X Zur Steuerung von Aktienkursrisiken sind Strategien entwickelt worden, die zur Verringerung des Risikos von Aktienportfolios beitragen können – bei gleichzeitiger Wahrung der Chance auf Aktienkursgewinne. Dazu zählen u. a. die Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie (MVP-Strategie) und Portfolio Insurance-Strategien. Zu letzteren gehört die Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie (TIPP-Strategie), eine Weiterentwicklung der bekannteren Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI-Strategie). Gegenstand dieser Untersuchung ist die theoretische Analyse und empirische Überprüfung der MVP- und der TIPP-Strategie. Dabei werden die empirischen Untersuchungen für unterschiedliche Perioden vorgenommen, die verschiedene Marktentwicklungen umfassen. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit Hilfe ausgewählter Performancekennzahlen miteinander verglichen.
%K Portfolio Insurance-Strategien, Performancemessung von Risikoabsicherungsstrategien, Aktienkursgewinne, Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI), Performancekennzahlen
%G German