TY  - BOOK
AU  - Philip Blumenthal
PY  - 2013
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 9783653024555
TI  - Optionsscheine auf Frachtraten
T2  - Modellierung und empirische Überprüfung für den Container-Seeverkehr
DO  - 10.3726/978-3-653-02455-5
UR  - https://www.peterlang.com/document/1047460
N2  - Die Volatilität der Seeverkehrsmärkte ist eine der bestimmenden Risiken seit der Wirtschaftskrise. Reedereien, Spediteure und die verladende Wirtschaft stehen vor der Herausforderung, sich gegen schwankende Frachtraten abzusichern. Diese Arbeit bietet eine Lösung mittels Optionsscheinen an. Als Basis wird das Black-Scholes-Modell verwendet, für das die Namensgeber 1997 den Nobelpreis erhielten. Durch Einsatz historischer Frachtraten wird gezeigt, dass Optionsscheine auf Frachtraten im Container-Seeverkehr einsetzbar sind. Branchen-Experten bestätigen dieses Untersuchungsergebnis in Interviews. Das Buch bietet somit einen Einstieg in das Thema der Fracht-Derivate und zugleich konkrete Ergebnisse für die weitere Anwendung in der Praxis.
KW  - Frachtrate (Container), Fracht-Derivat, Black-Scholes-Modell, Risiko (Seeverkehr), Seeverkehrsmärkte
LA  - German
ER  -