TY  - BOOK
AU  - Vahidin Jeleskovic
PY  - 2012
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 9783653012293
TI  - Agentenbasierte Modelle für empirische Wechselkurse
T2  - Ökonometrische Schätzung und Evaluierung
DO  - 10.3726/978-3-653-01229-3
UR  - https://www.peterlang.com/document/1054359
N2  - Empirische Analysen liefern eine überwältigende Fülle von Hinweisen, dass das Verhalten der Agenten auf Finanzmärkten durch Standardmodelle nicht hinreichend abzubilden ist. Dies führte zur Entwicklung neuer sogenannter Agentenbasierter Modelle (ABM), die versuchen, eben das jeweilige Verhalten heterogener Agenten mithilfe computergestützter Simulationen zu modellieren. Es zeigte sich, dass ABM durchaus in der Lage sind, viele empirische stilisierte Fakten der Wechselkurse qualitativ zu erklären. Trotzdem gab es bisher keine universelle Schätzmethode, mit der man die Parameter der ABM schätzen konnte. Ziel der Arbeit ist es, diese Lücke zu schließen, was durch die Entwicklung einer verallgemeinerten simulationsbasierten Schätzmethode erfolgte, welche auf drei ABM und drei empirische Wechselkurse angewandt wurde. Wegen der Monte-Carlo-Varianz und lokaler Minima war dabei die Anwendung der heuristischen Optimierung unabdingbar.
KW  - Heuristische Optimierung, Bootstrap, Indirekte Schätzung, Mikrosimulationsmodelle
LA  - German
ER  -