TY  - BOOK
AU  - Martin Rietsch
PY  - 2018
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 1613-3056
SN  - 9783631754368
TI  - Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
DO  - 10.3726/b13956
UR  - https://www.peterlang.com/document/1068502
N2  - Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert.
KW  - Währungsrisiko, Risikomanagement, Unternehmen, Wechselkursrisiko, Unternehmensmodell, Simulationsmodell
LA  - German
ER  -