TY  - BOOK
AU  - Ehrentraud Graw
PY  - 2018
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 9783631755761
TI  - Informationseffizienz von Terminkontraktmärkten für Währungen
T2  - Eine empirische Untersuchung
DO  - 10.3726/b14078
UR  - https://www.peterlang.com/document/1068603
N2  - An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz.
LA  - German
ER  -