TY  - BOOK
AU  - Meinert Mellows
PY  - 2021
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 0531-7339
TI  - Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
UR  - https://www.peterlang.com/document/1088362
N2  - Das Thema der Arbeit sind Tests auf Nichtlinearität in Zeitreihen sowie die Modellidentifikation, das heißt die Auswahl eines geeigneten nichtlinearen Modells. In den ersten beiden Teilen werden dazu die wichtigeren nichtlinearen Zeitreihenmodelle und Nichtlinearitätstest vorgestellt. Da für einige Tests keine zufriedenstellenden Verteilungsergebnisse vorliegen, wird das Bootstrap-Verfahren zum Durchführen der Tests herangezogen. Die Bootstrap-Versionen verschiedener Tests werden in einer Simulationsstudie untersucht. Der Bootstrap-Ansatz führt auch zu einem Modellidentifikationsverfahren. Dieses wird an einigen empirischen Fallbeispielen erprobt.
LA  - German
ER  -