TY  - BOOK
AU  - Markus Wadé
PY  - 2021
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 0531-7339
TI  - Länderrisikoanalyse im Rahmen moderner Kreditrisikomodelle bei Banken
T2  - Eine Untersuchung mit besonderem Schwerpunkt auf Marktpreisinformationen von Emerging Markets
UR  - https://www.peterlang.com/document/1095379
N2  - Ein schwieriges Geschäftsumfeld und neue aufsichtsrechtliche Vorgaben fördern den Einsatz quantitativer Methoden und Modelle im Kreditrisikomanagement. Bisher wurden überzeugende Weiterentwicklungen vorwiegend im Bereich des nationalen Firmenkundengeschäfts erzielt. Obwohl die Bedeutung von Länderrisiken im internationalen Kreditgeschäft unbestritten ist, wird diese Problematik entweder ausgeklammert oder es werden «Notlösungen» eingesetzt, die mit den Erfordernissen moderner Kreditrisikomodelle nicht kompatibel sind. Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag geleistet werden, Länderrisiken in die aktuelle Diskussion aufzunehmen. Hierzu wird u.a. der Forschungsbedarf beleuchtet und nach konkreten Lösungen der dringlichsten Probleme gesucht.
KW  - Länderrisiko, Bank, Kreditgeschäft, Risikomanagement, Kreditrisiko
LA  - German
ER  -