TY  - BOOK
AU  - Ralf Ulrich
PY  - 2021
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 0531-7339
TI  - Theoretische und empirische Analyse des Zinsänderungsrisikos
T2  - Eine Untersuchung unter Einbeziehung ausgewählter Steuerungsansätze
UR  - https://www.peterlang.com/document/1096328
N2  - Die Unternehmensforschung hat zum Ziel, mathematisch-statistisch gesicherte Konzepte zu entwickeln, die hinsichtlich der Analyse von Wirtschaftsphänomenen nachhaltigen Bestand haben. Hierbei gilt es, soweit es sich im Zinsbereich um die dem Sensitivitätsgedanken in Form der Umgebungs- bzw. Invarianzanalyse zu subsumierenden Quantifizierungskonzepte handelt, zwischen den periodisierten buchhalterischen Zinsüberschuß- und den dynamischen Barwertkalkülen zu unterscheiden.  In dieser Arbeit werden vier Analysekonzepte ergebnisorientiert dargestellt und beurteilt, die sowohl in der Praxis als auch in der Lehre eine hinreichend präzise Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos ermöglichen. Die hieraus resultierenden Entscheidungsprobleme, insbesondere im Rahmen der Steuerung des Zinsänderungsrisikos, sind typischerweise komplex.  In dieser Arbeit werden effiziente Steuerungsinstrumente anwenderfreundlich dargestellt. Der Text setzt keine weitgehenden mathematischen Vorkenntnisse voraus. Die Anwendungsbezogenheit wird durch konkrete Beispiele gewährleistet.
KW  - Empirische Wirtschaftsforschung, Zinsänderungsrisiko, Unternehmensforschung, Empirische Analyse
LA  - German
ER  -