TY  - BOOK
AU  - Jan Koserski
PY  - 2021
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 0531-7339
TI  - Identifizierung, Visualisierung und Analyse der Volatilitätsoberflächen von DAX-Optionen mit neuronalen Netzen
UR  - https://www.peterlang.com/document/1100192
N2  - Optionen werden auf internationalen Finanzmärkten zum Risikotransfer eingesetzt. Der gehandelte Preis einer Option enthält Informationen über die erwartete zukünftige Wertentwicklung des Basisobjekts in Form einer impliziten Volatilität. Volatilitätsoberflächen bilden die impliziten Volatilitäten von Optionen mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen ab. Ihre Analyse liefert ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Marktmeinung. Die Arbeit stellt eine Methodik vor, mit der Volatilitätsoberflächen aufbauend auf Transaktionsdaten von an der EUREX gehandelten DAX-Optionen mit neuronalen Netzen identifiziert, visualisiert und analysiert werden können. Der Autor stellt neben einer detaillierten Auswertung der Ergebnisse auch Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis vor.
KW  - Deutscher Aktienindex, Aktienoption, Volatilität, Neuronales Netz, Visualisierung, Implizite Volatilität, Optionen
LA  - German
ER  -