TY  - BOOK
AU  - Frieder Meyer-Bullerdiek
PY  - 2021
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
TI  - Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken
T2  - Ein theoretischer und empirischer Vergleich von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie und TIPP-Strategie (Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie)
UR  - https://www.peterlang.com/document/1108373
N2  - Zur Steuerung von Aktienkursrisiken sind Strategien entwickelt worden, die zur Verringerung des Risikos von Aktienportfolios beitragen können – bei gleichzeitiger Wahrung der Chance auf Aktienkursgewinne. Dazu zählen u. a. die Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie (MVP-Strategie) und Portfolio Insurance-Strategien. Zu letzteren gehört die Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie (TIPP-Strategie), eine Weiterentwicklung der bekannteren Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI-Strategie). Gegenstand dieser Untersuchung ist die theoretische Analyse und empirische Überprüfung der MVP- und der TIPP-Strategie. Dabei werden die empirischen Untersuchungen für unterschiedliche Perioden vorgenommen, die verschiedene Marktentwicklungen umfassen. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit Hilfe ausgewählter Performancekennzahlen miteinander verglichen.
KW  - Portfolio Insurance-Strategien, Performancemessung von Risikoabsicherungsstrategien, Aktienkursgewinne, Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI), Performancekennzahlen
LA  - German
ER  -