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Einreisetourismus in Deutschland

Paneldatenanalysen und SARIMA-Prognosen

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Verena Dexheimer

Der Einreisetourismus bildet für Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre einen langfristig stabilen Wachstumsmarkt. Dennoch existieren hierfür nur wenige meist deskriptive Analysen. Um diese Lücke zu schließen, betrachtet diese Arbeit im Rahmen einer statistisch-ökonometrischen Untersuchung den Einreisetourismus gesondert für das Einreiseland Deutschland. Zunächst werden Einflussgrößen der ausländischen Tourismusnachfrage herausgearbeitet und mit statischen und dynamischen Paneldatenmodellen quantifiziert, aus denen sich langfristige Wirkungszusammenhänge ableiten lassen. Im weiteren Verlauf werden Prognosemodelle auf Basis saisonaler Zeitreihenansätze nach Box-Jenkins bestimmt. Diese bilden die vergangene Entwicklung möglichst präzise nach, um kurzfristige Vorhersagen zu ermöglichen.

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TABELLENVERZEICHNIS XIV

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XIV TABELLENVERZEICHNIS Tabelle 2-1: Ankünfte in Deutschland aus den 30 wichtigsten Quellmärkten (1994, 2006) .................................................................................. 12 Tabelle 3-1: Variablen im Paneldatensatz ......................................................... 71 Tabelle 3-2: FE- und RE-Ergebnisse der statischen Panelschätzung................ 78 Tabelle 3-3: Test auf Individual- und Zeiteffekte (Varianzanalyse) ................. 79 Tabelle 3-4: Individualeffekte des statischen FE-Modells ................................ 80 Tabelle 3-5: Ergebnisse der statischen FE-AR1-Schätzung.............................. 82 Tabelle 3-6: Ergebnisse des dynamischen Panelmodells nach Arellano/Bond. 85 Tabelle 3-7: Vergleich der kurz- und langfristigen Nachfrageelastizitäten ...... 88 Tabelle 4-1: Ergebnisse des HEGY/BM- und des LB-Tests für tY ............... 128 Tabelle 4-2: Ergebnisse des HEGY/BM- und des LB-Tests für t1Y ........... 129 Tabelle 4-3: Ergebnisse des HEGY/BM- und des LB-Tests für t 1 12Y ......... 129 Tabelle 4-4: Ergebnisse des HEGY/BM- und des LB-Tests für t 1 121 Y ..... 130 Tabelle 4-5: Berechnete Werte des CH-Tests von t1Y ................................ 130 Tabelle 4-6: Übersicht der Modellidentifikationen ausgewählter SARIMA(1,12)-Modelle ............................................................. 133 Tabelle 4-7: Übersicht der Modellidentifikationen ausgewählter SARIMA(1)-Modelle .................................................................. 134 Tabelle 4-8: Ergebnisse der ex-post-Prognose von Jan 06 bis Dez 07............ 135 Tabelle 4-9: Jahresergebnisse der ex-ante-Prognose für 2008 und 2009........ 137 Tabelle A-1: Kritische Werte des Panel-DW-Tests von Bhargava et al. ......... 144 Tabelle A-2: Korrelationsmatrix der Regressoren ........................................... 147 Tabelle A-3: Ergebnisse des IPS-Tests ............................................................ 150 Tabelle A-4: Übersicht saisonaler Einheitswurzeln im HEGY/BM-Test ........ 151 Tabelle A-5: Kritische Werte des HEGY/BM-Tests........................................ 152 Tabelle A-6: Kritische Werte des CH-Tests..................................................... 153 Tabelle A-7: Schwankungsbreiten der Ankünfte zwischen Januar und Juli bestimmter Jahre.......................................................................... 154 Tabelle A-8: Ex-ante-Prognose des SARIMA-Airline-Modells ...................... 158

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