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Unscharfe Risikoanalyse strategischer Ereignisrisiken

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Dominik Ocker

Der Analyse von strategischen Ereignisrisiken als bedeutender Unterklasse strategischer Risiken wurde bislang von Seiten der betriebswirtschaftlichen Forschung wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies verwundert angesichts der Tatsache, dass das Management existenzbedrohender Risiken, darunter auch strategischer Ereignisrisiken, eine Hauptaufgabe der strategischen Unternehmensführung darstellt. Insbesondere existiert derzeit keine quantitative Methodik zu deren Analyse im strategischen Risikomanagementprozess. In dieser Arbeit wird eine solche Methodik zur Identifikation, Bewertung und Aggregation von strategischen Ereignisrisiken entwickelt. Besonderes Augenmerk wird auf den quantitativen Miteinbezug der Unschärfe strategischer Ereignisrisiken mithilfe der Theorie unscharfer Mengen gelegt.

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5 Aggregation von strategischen Ereignisrisiken 183

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5 Aggregation von strategischen Ereignisrisiken 5.1 Analytische Aggregation ohne Beru¨cksichtigung von Abha¨ngigkeiten Die Aggregation der im letzten Abschnitt gescha¨tzten strategischen Ereignisrisiken unter Beru¨cksichtigung ihrer Abha¨ngigkeiten bildet den Gegenstand dieses Kapitels. Nachdem die Berechnung des Erwartungswertes fu¨r ein strategisches Ereignisrisiko dargestellt wur- de, steht nun die Aggregation der einzelnen Erwartungswerte mehrerer strategischer Ereig- nisrisiken zu einem Gesamterwartungswert im Vordergrund. Im nachfolgenden Abschnitt wird zuerst die Aggregation von strategischen Ereignisrisiken unter der Annahme der Un- abha¨ngigkeit und damit ohne Beru¨cksichtigung etwaiger Abha¨ngigkeiten vorgestellt. Den Ausgangspunkt bildet dabei das grundsa¨tzliche Vorgehen zur Aggregation von scharfen Zufallsvariablen, auf dessen Basis dann ein a¨quivalentes Vorgehen zur Aggregation von Fuzzy-Zufallsvariablen vorgestellt wird. Die Modellierung von strategischen Ereignisrisiken in Form von diskreten bina¨ren Zu- fallsvariablen gema¨ß Gleichung (4.2) impliziert, dass die Parameter der Ereignisrisiken in scharfer Form vorliegen. Grundsa¨tzlich sind bei diskreten bina¨ren Zufallsvariablen nur die beiden Ereignisse Nichteintritt R1 und Eintritt R¯1 zu beachten. Bei der Aggrega- tion einer Mehrzahl von Risiken ergeben sich mehrere ku¨nftige Umweltzusta¨nde, deren Anzahl von der Menge der zu aggregierenden Risiken abha¨ngt. Im Fall von zwei Ereig- nisrisiken ko¨nnen die relevanten Umweltzusta¨nde anhand des in Abbildung 5.1 gezeigten Zustandsbaums dargestellt werden. Bei der Aggregation von zwei strategischen Risiken sind folglich vier mo¨gliche Umweltzusta¨nde zu beachten. So kann zum einen die Situation entstehen, dass entweder nur Risiko 1 oder nur Risiko 2 eintritt. Zum anderen ist es aber auch mo...

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