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Gleichgewichtsmodelle mit unscharfen Preisinformationen

von Daniel Stubbe (Autor:in)
©2014 Dissertation 117 Seiten

Zusammenfassung

In der volkswirtschaftlichen Gleichgewichtstheorie herrscht zur Modellierung von Preisunsicherheit die Wahrscheinlichkeitstheorie vor. Diese Arbeit verfolgt einen alternativen Ansatz unter Verwendung sogenannter unscharfer Mengen (Fuzzy Sets). Die Untersuchung beginnt mit der Vorstellung einer Entscheidungstheorie auf Grundlage dieser unscharfen Mengen. Im weiteren Verlauf stellt die Arbeit verschiedene Gleichgewichtsmodelle unter Verwendung dieser Entscheidungstheorie vor. Schwerpunkt jedes Modells ist das Herausarbeiten von Bedingungen, die jeweils die Existenz eines Gleichgewichtes sichern. Es stellt sich heraus, dass Risikoaversion in allen Modellen eine wichtige Bedingung ist.

Inhaltsverzeichnis

  • Cover
  • Titel
  • Copyright
  • Autorenangaben
  • Über das Buch
  • Zitierfähigkeit des eBooks
  • Inhaltsverzeichnis
  • 1 Einleitung
  • 2 Unsicherheit in ökonomischen Entscheidungsmodellen
  • 2.1 Einige Elemente der Theorie unscharfer Mengen
  • 2.2 Entscheidung unter Unsicherheit
  • 2.2.1 Wahrscheinlichkeitsrechnung als Unsicherheitsbewertung
  • 2.2.2 Fuzzy-Mengen als Unsicherheitsbewertung
  • 2.3 Preisunsicherheit
  • 3 Gütermärkte mit unscharfen Preisinformationen
  • 3.1 Das Walras’sche Gleichgewichtsmodell ohne Preisunsicherheit
  • 3.2 Ein Modell mit unbekannten Beschaffungspreisen
  • 3.3 Ein explizites Modell mit linearen Nutzenfunktionen und Leerverkäufen
  • 3.4 Modell eines Erwartungsgleichgewichtes
  • 4 Finanzmärkte mit unscharfen Preisinformationen
  • 4.1 Ein Finanzmarktmodell mit unbekannten Preisentwicklungen
  • 4.2 Ein explizites Modell mit Leerverkäufen
  • 5 Schlussbetrachtung
  • Mathematischer Anhang
  • A.1 Konventionen
  • A.2 Beweise
  • Literatur
  • Series index

Daniel Stubbe

Gleichgewichtsmodelle
mit unscharfen
Preisinformationen

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2013

D 18

ISSN 1432-8739

ISBN 978-3-631-65037-0 (Print)

E-ISBN 978-3-653-04041-8 (E-Book)

DOI 10.3726/978-3-653-04041-8

© Peter Lang GmbH

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Frankfurt am Main 2014

Alle Rechte vorbehalten.

PL Academic Research ist ein Imprint der Peter Lang GmbH.

Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York ·
Oxford · Warszawa · Wien

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
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Dieses Buch erscheint in einer Herausgeberreihe bei
PL Academic Research und wurde vor Erscheinen peer reviewed.

www.peterlang.com

Autorenangaben

Daniel Stubbe studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg. Anschließend war er am Institut für Statistik und Ökonometrie der Universität Hamburg tätig.

Über das Buch

In der volkswirtschaftlichen Gleichgewichtstheorie herrscht zur Modellierung von Preisunsicherheit die Wahrscheinlichkeitstheorie vor. Diese Arbeit verfolgt einen alternativen Ansatz unter Verwendung sogenannter unscharfer Mengen (Fuzzy Sets). Die Untersuchung beginnt mit der Vorstellung einer Entscheidungstheorie auf Grundlage dieser unscharfen Mengen. Im weiteren Verlauf stellt die Arbeit verschiedene Gleichgewichtsmodelle unter Verwendung dieser Entscheidungstheorie vor. Schwerpunkt jedes Modells ist das Herausarbeiten von Bedingungen, die jeweils die Existenz eines Gleichgewichtes sichern. Es stellt sich heraus, dass Risikoaversion in allen Modellen eine wichtige Bedingung ist.

Zitierfähigkeit des eBooks

Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.

Inhaltsverzeichnis

1Einleitung

2Unsicherheit in ökonomischen Entscheidungsmodellen

2.1Einige Elemente der Theorie unscharfer Mengen

2.2Entscheidung unter Unsicherheit

2.2.1Wahrscheinlichkeitsrechnung als Unsicherheitsbewertung

2.2.2Fuzzy-Mengen als Unsicherheitsbewertung

2.3Preisunsicherheit

3Gütermärkte mit unscharfen Preisinformationen

3.1Das Walras’sche Gleichgewichtsmodell ohne Preisunsicherheit

Details

Seiten
117
Jahr
2014
ISBN (PDF)
9783653040418
ISBN (ePUB)
9783653984552
ISBN (MOBI)
9783653984545
ISBN (Paperback)
9783631650370
DOI
10.3726/978-3-653-04041-8
Sprache
Deutsch
Erscheinungsdatum
2014 (März)
Schlagworte
Gleichgewichtstheorie Fuzzy Sets Preisunsicherheit Risikoaversion Unscharfe Mengen
Erschienen
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. 117 S.

Biographische Angaben

Daniel Stubbe (Autor:in)

Daniel Stubbe studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg. Anschließend war er am Institut für Statistik und Ökonometrie der Universität Hamburg tätig.

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