Show Less
Restricted access

Gleichgewichtsmodelle mit unscharfen Preisinformationen

Series:

Daniel Stubbe

In der volkswirtschaftlichen Gleichgewichtstheorie herrscht zur Modellierung von Preisunsicherheit die Wahrscheinlichkeitstheorie vor. Diese Arbeit verfolgt einen alternativen Ansatz unter Verwendung sogenannter unscharfer Mengen (Fuzzy Sets). Die Untersuchung beginnt mit der Vorstellung einer Entscheidungstheorie auf Grundlage dieser unscharfen Mengen. Im weiteren Verlauf stellt die Arbeit verschiedene Gleichgewichtsmodelle unter Verwendung dieser Entscheidungstheorie vor. Schwerpunkt jedes Modells ist das Herausarbeiten von Bedingungen, die jeweils die Existenz eines Gleichgewichtes sichern. Es stellt sich heraus, dass Risikoaversion in allen Modellen eine wichtige Bedingung ist.
Show Summary Details
Restricted access

5 Schlussbetrachtung

← 84 | 85 →Kapitel 5

Extract

Die Ergebnisse unserer Ausführungen fassen wir in diesem Kapitel zusammen. Daneben geben wir einen Ausblick auf mögliche Forschungsansätze, die auf unseren Ergebnissen aufbauen.

← 85 | 86 →Wir haben in dieser Arbeit verschiedene Gleichgewichtsmodelle unter Preisunsicherheit analysiert. Unsere Hauptergebnisse stellen die Modelle aus den Kapiteln 3 und 4 dar. Gängige Gleichgewichtsmodelle der Literatur behandeln Preisunsicherheit mit den Methoden der Wahrscheinlichkeitsrech-nung. Erste Ansätze unterstellen Eintrittswahrscheinlichkeiten für unsichere Zustände, während spätere Modelle auf dem Erwartungsnutzen beruhen. Der wesentliche Unterschied unserer Modelle zur Literatur besteht darin, dass Informationen über die unbekannten Preise durch Fuzzy-Mengen gegeben sind. Diese Methode ist in den Wirtschaftswissenschaften bisher nicht sehr verbreitet. Besonders in der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie herr-schen wahrscheinlichkeitstheoretische Ansätze vor. In anderen Bereichen – wie z. B. der Portfoliotheorie37 – hat die Theorie unscharfer Mengen schon Einzug gehalten. Fuzzy-Mengen stellen aus verschiedenen Gründen eine geeignete Alternative zur Modellierung von Preiserwartungen im Rahmen von Gleichgewichtsmodellen dar:

Ein Nachteil der Modellierung von Preiserwartungen durch Fuzzy-Mengen in der vorgeschlagenen Form besteht darin, dass die individuelle Erwartung negativer Preise ohne Zusatzannahmen nicht ausgeschlossen ist. Allerdings sind im Gleichgewicht alle Preise stets nichtnegativ. Negative Preise könnte man auch als Kosten der Güterbeseitigung deuten und die Annahme freier Güterbeseitigung aufgeben.

Auf Grundlage des klassischen Walras-Gleichgewichtes entwickeln wir in Kapitel 3 verschiedene Modelle, in denen Preisunsicherheit herrscht. In jedem Modell lassen sich Bedingungen für die Existenz eines Gleichgewichtes ange-ben. Als gemeinsame Gleichgewichtsbedingung stellt sich die Risikoaversion der Individuen...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.