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Bankertrag und Bevölkerungsdynamik

Eine empirische Untersuchung für deutsche Sparkassen

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Marco Oestmann

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den quantitativen Auswirkungen des demographischen Wandels auf die zukünftige Ertragslage der deutschen Sparkassen. Hierzu wird ein mikroökonometrisch fundiertes Simulationsmodell genutzt, in das neben offiziellen Bevölkerungsprognosen ein neuartiger, detaillierter Datensatz von knapp 2,5 Millionen Kunden elf deutscher Sparkassen einfließt. Für verschiedene Szenarien werden aus dem Modell Prognosen der Kunden- und Ertragsentwicklung für den deutschen Sparkassensektor bis 2025 auf NUTS II-Ebene abgeleitet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für den Sparkassensektor insgesamt eine recht stabile Ertragssituation zu erwarten ist. Für einige Regionen, insbesondere in Ostdeutschland, ergibt sich dagegen eine existenzgefährdende Ertragserosion.
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6 Determinanten des Bankertrags

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6.1 Zur Methodik der Regressionsanalyse

Die in Abschnitt 5 dargestellte Datenbasis kann nun verwendet werden, um die Determinanten des Bankertrags zu identifizieren. Als Maß für den Bankertrag wird der DB II verwendet. Alle übrigen im Datensatz vorhandenen Variablen werden als potentielle Bestimmungsgrößen des Deckungsbeitrags in Betracht gezogen.

Um herauszufinden, welche der Variablen tatsächlich in einem systematischen, statistisch signifikanten Zusammenhang mit dem DB II stehen, wird eine multiple lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Diese Methode untersucht die lineare Abhängigkeit zwischen einer metrisch skalierten abhängigen Variablen (hier dem DB II) und einer oder mehreren, in der Regel ebenfalls metrisch skalierten unabhängigen Variablen (den in Betracht kommenden Determinanten des DB II). Die Regressionsanalyse liefert statistisch abgesicherte Informationen darüber, welche Variablen einen signifikanten Einfluss auf den DB II haben. Sie erlaubt gleichzeitig auch eine Quantifizierung über die Richtung und die Stärke des Einflusses der relevanten Variablen.

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