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Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen

1960-2009

Series:

Jan Ehrhardt

Inhalt: Ansätze zur Bestimmung der Risikoprämie (historische Betrachtung, theoretische Betrachtung und implizierte Risikoprämien) – Ermittlung der historischen Risikoprämie: Problemfelder und Lösungsansätze (Länderauswahl und Ländervergleich, Bestimmung der Aktienrendite und Anforderungen an Aktienindizes, Bestimmung des risikolosen Zinses und Wahl der Laufzeit der Staatsanleihen, Wahl des Untersuchungszeitraums) – Bestimmung der empirischen Risikoprämie (USA, Japan, Deutschland, UK und Frankreich) und Vergleich mit bisherigen Studien – Implikationen der Ergebnisse auf die Unternehmensbewertung und Investitionsentscheidungen.