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Bankaufsichtsrechtliche Anerkennung interner Kreditportfoliomodelle

Series:

Tobias Lücke

Inhalt: Darstellung der Bankenaufsicht in Deutschland – Ableitung von bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an interne Kreditportfoliomodelle aus bisherigen Regulierungsmaßnahmen – Darstellung der Kreditportfoliomodelle CreditRisk+ und CreditMetrics – Analyse von CreditRisk+ und CreditMetrics anhand aus Sicht der Aufsicht abgeleiteter Anforderungen.