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Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie

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Markus Tschernig

Aus dem Inhalt: Zinsswaps und ihre Risiken vor und nach Berücksichtigung der Zinsstrukturtheorie - Einführung in die Theorie der Zinsstruktur - Darstellung ausgewählter Zinsstrukturmodelle - Entwicklung eines konsistenten Modells zur Bewertung von Zinsswaps - Theorie der stochastischen Prozesse als Grundlage für die Modellierung der Zinsstruktur.