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Mikro- und makroökonomische Auswirkungen von Terminmärkten

Zur Synthese zwischen Portfoliotheorie, Kapitalmarkttheorie, Optionspreistheorie und Futurebewertungstheorie

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Carsten Kotas

Aus dem Inhalt: (Mikroökonomische) Auswirkungen derivativer Instrumente auf Struktur und Höhe der Wertpapier- und Geldnachfrage sowie auf Produktions- und Realinvestitionsentscheidungen - Synthese zwischen Portfolio-, Optionspreis- und Futurebewertungstheorie durch «Target Rate-Lower Partial Moments-Ansatz» - (Makroökonomische) Auswirkungen auf die Stabilität des monetären Sektors - Synthese zwischen Kapitalmarkt-, Optionspreis- und Futurebewertungstheorie durch modifiziertes CAPM.