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Insiderhandel am deutschen Aktienmarkt

Eine empirische Untersuchung von Existenz und Erkennbarkeit

Series:

Heiko Seeger

Aus dem Inhalt: Juristische und ökonomische Theorien des Insiderhandels – Informationseffizienz von Kapitalmärkten – Analyse empirischer Studien auf Aktienmärkten – Auswahl von Informationsarten und Ereignissen – Generierung von Ex-ante-Markterwartungen – Methodisch-statistische Parameter der Ereignisstudie – Ergebnisse der Rendite- und Umsatzanalyse – Erkennbarkeit und Identifizierbarkeit von Insiderhandel – Implikationen der Ergebnisse.