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Kalman-Filter basierte ML-Schätzung affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur am bundesdeutschen Rentenmarkt

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Christian Schwaar

Aus dem Inhalt: Affine, zeithomogene Faktormodelle der Zinsstruktur - Ableitung geschlossener Lösungsformen der Zinsstruktur - Lineare exponentielle B-Spline-Schätzung der Zinsstruktur am bundesdeutschen Rentenmarkt - Kalman-Filter Ansatz - Kalman-Filter basierte ML-Schätzung affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur.