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Das Management von Zinsänderungsrisiken

Theoretische Ansätze und ihre empirische Überprüfung für den deutschen Rentenmarkt

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Johannes Bussmann

Aus dem Inhalt: U.a. Managements des ZÄR von Anleiheportfolios - Spezielle Renditemodelle für Anleihen - Schätzungen der Zinsstruktur des deutschen Kapitalmarktes - Bestimmung der Werte spezieller ZÄR-Maße - Tests der Güte verschiedener ZÄR-Maße.