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Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle in der Kapitalmarkttheorie

Eine vergleichende Analyse der CAPM- und APT-Ansätze unter Berücksichtigung ihrer empirischen Überprüfbarkeit

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Elke Hörnstein

Aus dem Inhalt: Faktormodelle (Markt- und Indexmodell) für Renditen - Arbitragemodelle - Arbitrage Pricing Theory (APT) - Separationstheoreme - Risikoprämien effizienter Portefeuilles - Capital Asset Pricing Model (CAPM) - Kapitalmarktmodelle - Empirische Überprüfbarkeit des CAPM/der APT.