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Lineare versus nichtlineare Modelle für univariate Zeitreihen:- Diagnoseverfahren und Tests

Diagnoseverfahren und Tests

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Roland Schuhr

Aus dem Inhalt: Univariate Zeitreihenanalyse - Lineare und nichtlineare Zeitreihenmodelle - Schätzung der Parameter und Diagnose von Autoregressiven-Moving-Average-Modellen - Tests auf Nichtlinearität stochastischer Prozesse - Simulationsstudie.