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Robuste Schätzung von ARMA-Modellen unter Verwendung von robust geschätzten Autokovarianzen

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Michael Forster

Aus dem Inhalt: Klassische Schätzungen für ARMA-Modelle (KQ-, ML-Schätzer) - Ansätze zur robusten Schätzung (M-, GM-, RA- und TRA-Schätzer) - Robuste Schätzung der Autokovarianzfunktion - Robuste Schätzung der Ordnung und der Koeffizienten - Monte-Carlo-Simulation und Beispiele.