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Optionen auf den Bund-Future-Kontrakt der LIFFE

Series:

Jörg Hahn

Aus dem Inhalt: Handelssystem open outcry - Marginsystem - Kontraktspezifikationen - Bewertung von future-style Optionen auf Futures - Einfluß von Marginzahlungen auf die Bewertung - Volatilität - Kritische Analyse der Modellannahmen - Empirische Untersuchung des Handels an der LIFFE auf Basis von Transaktionsdaten - Analyse der impliziten Volatilitäten - Untersuchung des bid-ask spreads.