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«Portfolio Selection» auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße

Series:

Bernd Serf

Aus dem Inhalt: Untersuchung von symmetrischen und asymmetrischen Risikomaßen zur Portfolio Selection - Konzeption zur Einbeziehung von Optionen in die Portfolio Selection - Erläuterung und Vergleich der Entscheidungsmodelle anhand von zwei Beispielen - Nutzentheoretische Untersuchung der vorgestellten Risikomaße.