Show Less
Restricted access

Aktienindexprognosen mit Fehlerkorrekturmodellen und dem ökonomisch relevanten Zins

Series:

Egbert Sauer

Aus dem Inhalt: Tobins Portfoliomodell - Kointegration und Fehlerkorrektur - Informationseffiziente Märkte - Empirische Untersuchung der Beziehung zwischen Rentenmarkt und Aktienmarkt - Einmonatsprognosen mit Frühindikatoren - Beurteilung der Performance bei Transaktionskosten.