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Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur: Variable Zeitprämien, Regimeunsicherheit und Markov-Switching-Modelle

Eine empirische Analyse für den deutschen Rentenmarkt

Series:

Robert Perl

Aus dem Inhalt: Theoretische Ansätze zur Erklärung der Zinsstruktur – Rationale Erwartungen, konstante Zeitprämien und die Zinsstruktur am deutschen Rentenmarkt – Erklärungsansätze für die mangelnde Evidenz der rationalen Erwartungstheorie bei konstanten Zeitprämien – Methodische Grundlagen von Regime-Switching-Modellen – Variable Zeitprämien, Regimeunsicherheiten und die Zinsstruktur am deutschen Rentenmarkt.