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Mean Risk-Effizienz versus Stochastische Effizienz

Risikoaversion, Risikofreude und wechselnde Risikoeinstellung

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Jürgen Marx

Aus dem Inhalt: Risikoaversion, Risikofreude und wechselnde Risikoeinstellung – Testprogramme für vektorielle und stochastische Effizienz – Stochastische Effizienz, (semiinfinite) Ersatzmodelle und Momente der Zufallsvariablen – Repräsentative Nutzenfunktionen – Konsistenz von Mean Risk-Effizienz und stochastischer Effizienz.