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Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen

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Ke Ma

Aus dem Inhalt: Multifaktoren Modelle zur Aktienbewertung – Modern Portfolio Theory – Capital Asset Pricing Model (CAPM) – Arbitrage Pricing Theory (APT) – Kapitalmarktanomalien – Empirische Untersuchung des deutschen Aktienmarkts – ARIMA-Modell unter Berücksichtigung der Interventionswirkung – Iterated Nonlinear Seemingly Unrelated Regressions (ITNLSUR) – Methode der Seemingly Unrelated Regressions (SUR).