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Identifizierung, Visualisierung und Analyse der Volatilitätsoberflächen von DAX-Optionen mit neuronalen Netzen

Series:

Jan Koserski

Aus dem Inhalt: Optionen als Finanzinstrument – Optionspreisbestimmung mit dem Black/Scholes-Modell – Analyse impliziter Volatilitäten – Identifizierung von Volatilitätsoberflächen mit neuronalen Netzen – Identifizierung der Volatilitätsoberflächen von DAX-Optionen im Zeitraum 2000 bis 2003 – Analyse und Visualisierung der identifizierten Volatilitätsoberflächen.