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Obligationen und andere zinsabhängige Finanzinstrumente

Anwendungsorientierte Diskussion theoretischer und empirischer Erkenntnisse aus der Perspektive der Schweiz

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Roman von Ah

Aus dem Inhalt: Einfache Berechnungsverfahren für Rendite auf Verfall, Duration, Konvexität und höhere Risikomasse - Verfahren und Ergebnisse der Schätzung der Zinsfristenstruktur für die Schweiz - Ein allgemeines intertemporales Gleichgewichtsmodell der Zinsfristenstruktur.