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Die Reaktion des Aktienmarktes auf die Einführung von standardisierten Aktienoptionen

Eine empirische Untersuchung für Deutschland, Österreich und die Schweiz

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Peter Windlin

Aus dem Inhalt: Einführung in die Optionspreistheorie - Neuere Modellierungen von Aktienrenditeverhalten (ARCH, GARCH) - Allgemeine Methodologie für Ereignisstudien mit und ohne stochastischen Parametern - Beziehung zwischen Optionspreistheorie, Auswirkungen der Optionseinführung und der Effizienzhypothese.