Show Less
Restricted access

Bankaufsichtsrechtliche Anerkennung interner Kreditportfoliomodelle

Series:

Tobias Lücke

Kernziel der Arbeit ist, aus den Zielen und bisherigen Regulierungsmaßnahmen der Bankenaufsicht abzuleiten, welche Anforderungen die Aufsicht an interne Kreditportfoliomodelle stellen wird, wenn sie diese zur aufsichtsrechtlichen Ermittlung der Kreditrisikoposition anerkennen will. Der Anforderungskatalog leistet einen Beitrag zur bankwissenschaftlichen Forschung und zum bankaufsichtsrechtlichen Diskurs. Er kann, wenn die Aufsicht in Zukunft interne Modelle anerkennen möchte, als Diskussionsgrundlage dienen. Subordiniertes Ziel ist es, zwei Kreditportfoliomodelle (CreditMetrics, CreditRisk+) ausführlich darzustellen und dahingehend zu untersuchen, inwieweit sie bereits im Status quo die abgeleiteten Anforderungen der Bankenaufsicht erfüllen und damit anerkennungswürdig wären.
Inhalt: Darstellung der Bankenaufsicht in Deutschland – Ableitung von bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an interne Kreditportfoliomodelle aus bisherigen Regulierungsmaßnahmen – Darstellung der Kreditportfoliomodelle CreditRisk+ und CreditMetrics – Analyse von CreditRisk+ und CreditMetrics anhand aus Sicht der Aufsicht abgeleiteter Anforderungen.