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Statistische und methodische Probleme bei der Kreditwürdigkeitsprüfung

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Michaela Strube

Die multivariate Diskriminanzanalyse ist ein sehr weit verbreitetes Instrument bei der Kreditwürdigkeitsprüfung, dessen Qualität einer näheren Untersuchung bedarf. Den Schwerpunkt der Betrachtungen bildet das Konsumentenkreditgeschäft. Einführend wird die grundlegende Methodik der Diskriminanzanalyse erläutert, in der die verfahrensnotwendigen Annahmen eine wesentliche Rolle spielen. Im folgenden geht es um die in der Praxis unvermeidlichen Verletzungen der zugrundeliegenden Restriktionen und deren Auswirkungen, wobei neben statistischen Problemen auch methodische Schwierigkeiten Berücksichtigung finden. Abschließend werden Wechselwirkungen und Abhängigkeiten einzelner Themenkomplexe aufgezeigt sowie eine Rangfolge der Probleme erstellt.
Aus dem Inhalt: Verletzung der Normalverteilungsannahme - Annahme identischer Kovarianzmatrizen - Variablenauswahl - Bestimmung des Trennwertes - Schätzung der Klassifikationsfehlerraten - Vorliegen bereits ausgesuchter Stichprobenteilnehmer - Zeitreihenprobleme.