Show Less
Restricted access

Schätz- und Testverfahren im strukturellen Kointegrationsmodell

Series:

Gunar Schröer

Die Arbeit analysiert Schätz- und Testverfahren für das klassische ökonometrische Mehrgleichungsmodell vor dem Hintergrund kointegrierter Variablen. In einer asymptotischen Analyse wird die Frage untersucht, inwieweit sich die Eigenschaften klassischer Schätzer im Kointegrationsmodell ändern bzw. zu modifizieren sind. In einer Simulationsstudie wird die Robustheit der betrachteten Verfahren gegenüber verschiedenen Annahmeverletzungen untersucht. Betrachtet werden z.B. Modellfehlspezifikationen, Parameterinstabilitäten oder Modelle mit fast-integrierten Variablen. Die Arbeit zeigt, daß die traditionelle Methodologie der simultanen Gleichungsmodelle auch im Kointegrationsmodell nicht an Bedeutung verloren hat.
Aus dem Inhalt: Das Kointegrationsmodell - Grundlagen und Interpretationen - Asymptotische Eigenschaften von Schätz- und Testverfahren - Eigenschaften in kleinen Stichproben - Die Bootstrap-Methode im Kointegrationsmodell - Das strukturelle Modell mit stationären Variablen.