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Konjunkturelle Gesamtindikatoren

Konstruktionsmethoden und ihre empirische Anwendung für die Bundesrepublik Deutschland

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Holger Bahr

Konjunkturelle Gesamtindikatoren verdichten ökonomische Zeitreihen im Hinblick auf eine möglichst hohe Aussagekraft für die wirtschaftliche Aktivität. Dieser Indikatorenansatz zur Analyse des nicht beobachtbaren Phänomens Konjunktur wird historisch aufgearbeitet. Eine Renaissance in den neunziger Jahren in Deutschland brachte eine Vielzahl von kritisch analysierten Gesamtindikatoren hervor. Darüber hinaus werden eigene Indikatoren konstruiert. Für die Selektion der Einzelreihen spielen dabei vor allem deren Konjunkturkonformität, Datenverfügbarkeit und Revisionsanfälligkeit eine Rolle. Für die Aggregation wird durch Korrelationsanalysen die Lead-Lag-Struktur der Einzelreihen ermittelt; aus Hauptkomponentenanalysen ergeben sich deren Gewichte in den neuen konjunkturellen Gesamtindikatoren.
Aus dem Inhalt: Historie der Konjunkturindikatorforschung - Selektionsproblem: Kriterien und ausgewählte Einzelindikatoren - Aggregationsproblem: Konstruktionsmethoden zur Verdichtung der Einzelindikatoren - Konstruktion neuer Gesamtindikatoren für die Bundesrepublik Deutschland.