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Entscheidungen unter Risiko: Bernoulliprinzip und duale Theorie

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Ralf Trost

Zur Analyse insbesondere ökonomischer Risikosituationen ist das Modell der Expected-Utility-Theory, im deutschen Sprachraum als Bernoulliprinzip bezeichnet, von zentraler Bedeutung. Da jedoch empirisch beobachtbares Verhalten häufig im Widerspruch zu dieser Theorie steht, werden viele alternative Modelle zur Diskussion gestellt. Ein neueres Beispiel ist die duale Theorie von Yaari. Die vorliegende Arbeit bietet eine umfassende Darstellung dieser Theorie, wobei der Vergleich zum Bernoulliprinzip von besonderem Interesse ist. Einer vollständigen vergleichenden Herleitung beider Präferenzfunktionale schließen sich eine ausführliche Darstellung der empirischen Probleme sowie eine Einordnung in das Umfeld konkurrierender Präferenzfunktionale an. Weitere Schwerpunkte sind unter anderem die Charakterisierung bestimmter Risikoeinstellungen und das Verhalten des dualen Funktionals in ausgewählten Anwendungssituationen. Der dualen Theorie unvermeidbar anhaftende Eigenschaften werden dabei in besonderer Weise deutlich.
Aus dem Inhalt: Parallele Herleitung von Expected-Utility- und dualem Präferenzfunktional - Empirische Inkonsistenzen mit den Theorien - Vergleich mit anderen Präferenzfunktionalen - Charakterisierung verschiedener Einstellungen zum Risiko - Die duale Theorie in ausgewählten Anwendungssituationen.