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Länderrisikoanalyse im Rahmen moderner Kreditrisikomodelle bei Banken

Eine Untersuchung mit besonderem Schwerpunkt auf Marktpreisinformationen von Emerging Markets

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Markus Wadé

Ein schwieriges Geschäftsumfeld und neue aufsichtsrechtliche Vorgaben fördern den Einsatz quantitativer Methoden und Modelle im Kreditrisikomanagement. Bisher wurden überzeugende Weiterentwicklungen vorwiegend im Bereich des nationalen Firmenkundengeschäfts erzielt. Obwohl die Bedeutung von Länderrisiken im internationalen Kreditgeschäft unbestritten ist, wird diese Problematik entweder ausgeklammert oder es werden «Notlösungen» eingesetzt, die mit den Erfordernissen moderner Kreditrisikomodelle nicht kompatibel sind. Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag geleistet werden, Länderrisiken in die aktuelle Diskussion aufzunehmen. Hierzu wird u.a. der Forschungsbedarf beleuchtet und nach konkreten Lösungen der dringlichsten Probleme gesucht.
Aus dem Inhalt: Darstellung von Kredit- und Länderrisiken – Aktueller Forschungsbedarf bei der Länderrisikoanalyse – Ermittlung von Parametern des Ausfallrisikos für Länder auf der Basis von Marktdaten – Integration von Länder- und Firmenkreditrisiko.