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Kreditrisikobegrenzung bei japanischen Großbanken

Eine Analyse aufsichtsrechtlicher und bankinterner Maßnahmen

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Karin Steege

Die seit Anfang der 1990er Jahre bestehende Bankenkrise in Japan und die internationalen Veränderungen stellen Herausforderungen für das Kreditrisikomanagement dar. Aufgrund der Probleme im Kreditgeschäft sowie fehlender Anpassung des Kreditrisikomanagements stehen japanische Banken in den letzten Jahren im Fokus der Betrachtung. Diese Arbeit beschäftigt sich mit wesentlichen Maßnahmen der Bankenaufsicht zur Kreditrisikobegrenzung bei japanischen Großbanken – insbesondere die Umsetzung des Basler Akkords – und deren Wirksamkeit auf dem japanischen Bankenmarkt. Ergänzend wurden bankinterne Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagementprozesses, u. a. die Detailbereiche Aufbauorganisation, Rating- und Limit-Systeme untersucht.
Aus dem Inhalt: Bedeutung des Kreditrisikomanagements von Banken – Aufsichtsrechtliche Regulierung und bankinterne Maßnahmen im Rahmen des Kreditrisikomanagements – Aufsichtsrechtliche Maßnahmen für japanische Banken – Analyse der Eigenkapitalquoten bei japanischen Großbanken – Offenlegung von Kreditrisiken – Kreditrisikomanagement bei japanischen Großbanken.