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Konzeptionelle Ansätze zur Analyse und Gestaltung von Zinsänderungsrisiken in Kreditinstituten

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Albert Kugler

Zinsänderungsrisiken der Kreditinstitute gewinnen angesichts einer zunehmenden Destabilisierung der monetären Märkte verstärkte Bedeutung. Die vorliegende Arbeit enthält eine systematische Analyse der mit der Identifikation, der Quantifizierung und der Gestaltung von bankspezifischen Zinsänderungsrisiken verbundenen Möglichkeiten und Probleme. Sie beinhaltet den Versuch, vielfältigen Differenzierungs- und Integrationserfordernissen im Rahmen der bankwissenschaftlichen Reflexion risikoanalytischer und risikopolitischer Fragestellungen zu entsprechen und somit Impulse für ein praxisorientiertes Zinsrisikomanagement zu vermitteln.
Aus dem Inhalt: U.a. Konzeptionelle Elemente eines Risikomanagements in Kreditinstituten - Generelle Probleme der Messung von Bankrisiken - Determinanten von Zinsrisiken - Analyse von Ansätzen zur instrumentellen Erfassung und Bewertung struktureller Zins- änderungsrisiken - Möglichkeiten zur Handhabung von Zinsrisiken.