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Wechselkursrisiko, Informationsverarbeitung und Devisenterminmarkt

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Martin Schmidt

Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zur theoretischen und empirischen Analyse des Devisenterminmarktes und dessen informationsverarbeitender Funktion bei kurzfristigen Wechselkursschwankungen. Die zentralen Ergebnisse fussen auf einer kritischen Durchsicht der Literatur zur Wechselkurstheorie, zur Kapitalmarkttheorie und zur monetären Makroökonomie, des weiteren auf empirischen Tests einiger Hypothesen über den Devisenterminmarkt sowie einem monetären Modell einer kleinen offenen Volkswirtschaft.
Aus dem Inhalt: Partialanalytische Modelle des Devisenterminmarktes - Wechselkursänderungen und Devisenterminmarkt - Die Effizienz des Devisenmarktes - Devisenmarktmodelle mit rationalen Erwartungen.